监管关注是什么意思(自动估值模型及其监管关注)

摘要：自动估价模型是通过数学计算产生的一种估价方法，是一种基于统计理论的计算机程序，主要用于利用房地产信息对对某一特定房产进行估价。目前，监管当局正在关注、研究并准备针对对模式的弱点对政策进行指导。该模型在世界范围内已经广泛使用了五年，用户评价是积极的。反车辆地雷被认为是一种先进和科学的风险管理模式。当我们银行家学习一种新的管理模式、开发一种新产品和制定一个新的政策，时，我们必须首先从监管的角度理解监管要求和观点。因为合规和符合监管要求是商业银行在今天的经营中需要满足的最基本的要素。监管要求不仅包括法律、法规和标准，如《商业银行法》，还包括法律和政府法规。它们还应包括立法者和监管者颁布的主要法规，法律和准则、市场惯例、行业协会制定的行为守则以及适用于银行雇员的内部行为守则。在今天的金融业，商业银行的管理模式正在发生变化，管理方法正在创新，科技含量在不断增加，监管者对密切关注着这些趋势。几天前，我在纽约，访问OCC时，内部刊物《监管文摘》(Supermissions Digest)上有一篇文章，介绍了一个相对较新的模型——自动估值模型(Automated Validation Models-AVMs)，这是美，商业银行和住房信贷机构经常使用的模型，以及对对这种模型的监管建议，读了之后，我觉得很有启发。1.自动估价模型是一种通过数学计算产生的评估方法，是一种基于统计理论的计算机程序。它主要用于使用房地产信息(如房产特征、市场人口统计、房产税税率表、销售价格趋势和区域趋势等)。)对对某一特定房产进行评估，AVMs主要用于理顺传统的房产评估流程，是抵押贷款安排流程的主要组成部分。优点：与传统的房地产估价方法相比，反车辆地雷具有快速、降低成本、一致性和客观性等优点。这并不是说尽职调查和熟练的评估人员缺乏一致性和客观性。但是，AVM可以显著节省评估时间，并降低与传统评估流程相关的成本。缺点：主要有三个：首先，它们取决于所用数据的准确性、全面性和及时性。其次，反车辆地雷不能用来确定财产的物理状态和相关的市场表现。第三，反车辆地雷永远无法将有经验的鉴定人的知识和判断具体化。因此，反车辆地雷适用于对对，同质物业区现有数据丰富、对物业状况和市场表现典型的环境。当数据不足、地理环境复杂、物业与平均状况和市场表现存在较大差距时，反车辆地雷将无法发挥作用。因此，最重要的是，反车辆地雷的用户能够设计一个适当的使用和实施策略，从而判断贷款的整体信用风险，反映反车辆地雷使用的特殊优势和劣势，特别是财产数据可以支持这些产品。2.反车辆地雷的类型反车辆地雷有三种主要类型：指数模式、偏好模式和混合模式。简介如下：指数模型，也叫普莱斯指数模型，只需要提供销售数据，不需要物业特征。需要“重复销售”的退货分析，并且需要先前的“价格点”来开始操作。这些模型的可靠性令人怀疑，因为它们在对地产中设置了许多假设，但没有提供任何依据。例如，假设自上次销售以来，该物业的特征保持不变。偏好模型取决于属性特征。它们指的是对的特定房产(取决于房产的位置)；需要属性的特征数据和比较数据；提供了假设的基础；基于规则；并提供统计评估。

像指数模型一样，他们也需要一个先前的价格点才能开始运行。这些模型的局限性在于，它们依赖于严格定义的地理区域内的最新销售数据，而在某些国家，只有一些有限的数据。它们也有与指数模型相同的弱点，包括假设财产特征保持不变。混合模型结合了指数模型和偏好模型的特点，涵盖了销售数据、财产特征分析、可比销售和税收估算模型。包括房利美美，在内的许多卖家已经通过各种方式转向了反车辆地雷模式。以上是反车辆地雷的简要介绍。据房利美美，称，使用反车辆地雷的主要目的是设计一种解决方案，能够服务于所有贷款人的业务和竞争需求，并使客户受益。只有这样，我们才能更好地解决困难，降低成本，帮助所有美人拥有自己的房子和租得起的房子。3.OCC对， 美，监管当局对反车辆地雷使用的关注OCC内部出版物《监管文摘》《自动估价模型：注意事项》简要介绍了反车辆地雷的情况，并从以下几个方面提出了监管建议。(1)银行使用)OCC反车辆地雷已被OCC监管下的银行广泛使用至少五年。目前，大多数国家银行在发放住房信贷时使用这些模型作为初步(“第一印象”)评估工具。银行倾向于使用自动增值机制，因为它们比传统的评估方法更快、更便宜，并且可以支持自动发行。(2) OCC问题(OCC问题)OCC对AVMS有以下问题：他们对一处房产的估价不准确。与评估指南不一致。反车辆地雷是在相互评估/估价准则(在12CFR34中没有明确说明)之后引入的一种模式，该模式不能处理对房地产的实际情况。对OCC需要完善大型银行监管相关业务的审批。这一点在OCC2000-16的公告中有详细描述。贷方对avms只有一个基本的了解。模型分析的资源有限，缺乏准确的方法。对的“信心得分”概念是混乱的。AVM数据用于确定信贷风险。大多数银行的贷款矩阵使用信用评分和抵押贷款利率(LTV)来确定最大信用风险。因此许多银行积极采用最高抵押贷款利率。反车辆地雷是在房地产价值迅速上升的阶段采用的。银行依靠市场升值来弥补模型的不准确性；反车辆地雷从未在稳定或衰退的市场中测试过。反车辆地雷导致信用风险增加。在对，不准确的工具和借款人有限的还款能力增加了信贷风险，从而导致更高的违约损失(LGD)。我们还没有看到银行将这种考虑纳入准备金/资本分析。(3)使用反车辆地雷的银行采取的行动针对AVMs在对、OCC和对，的关切，大银行采取了以下行动：修改政策信贷，以“构建”这些监管问题。几家大银行进行了抵押品价值审计，然后讨论了OCC的顾虑，对解决了确认中存在的缺陷，找到了解决办法。加强对督察员在使用反车辆地雷方面的意识和培训。与风险分析部(RAD)合作，加深对对反车辆地雷使用相关风险的认识。RAD参与了主要检查，我们将继续发挥其在对的常设检查小组的进一步补充作用。确保将来有一名住房顾问，强调对， AVM评估的需要，以满足相互评估指南和OCC公告2000-16号的要求。(四)OCC相关监管工作OCC正尝试将对AVMS的审计融入对应用银行的监管战略。一份正式的指导文件将很快发布，现在它符合政策的信用风险

四.收获与思考回顾过去，我提前从监管刊物上了解了AVMS在对的学习过程，监管部门正在关注、研究并准备针对对这一模式的不足向政策提出指导意见，了解什么是反车辆地雷，谁在使用它，如何使用它以及它的优缺点；在那之后，我们了解到该模型已经被广泛使用了五年，并且用户评价是积极的。反车辆地雷被认为是一种先进和科学的风险管理模式，因此我们对反车辆地雷有了更全面的了解。这里的“理解”一词意味着没有实践，只有初步的印象。从这一理解过程中，我们注意到，当银行业专业人士学习新的管理模式、开发新产品和制定新的政策，政策时，他们必须首先从监管的角度理解监管要求和观点。因为合规和符合监管要求是商业银行在今天的经营中需要满足的最基本的要素。监管要求不仅包括法律、法规和标准，如《商业银行法》，还包括法律和政府法规。它们还应包括立法者和监管者颁布的主要法规，法律和准则、市场惯例、行业协会制定的行为守则以及适用于银行雇员的内部行为守则。