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亚式期权和欧式期权(一种亚式风格可重置执行价格期权设计)

摘要:本文设计了一种亚风格的可重置行权价格期权;摘要:严格证明了可重置执行边界的存在性以及连续区域和重置区域之间的单一连通性。利用哈特曼-沃森分布,给出了可重置期权的定价公式,并利用该公式给出了一种新的可重置执行边界的数值算法。 关键词市场流动性;亚型可复位选项;重置执行边界;重置执行红利;新递归积分法 分类编号f22

时间:2020-09-26 浏览:81

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